Mikä on markkinariskipreemio CAPM:ssä?

2024 Kirjoittaja: Stanley Ellington | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-16 00:16

The markkinariskipreemio on a:n odotetun tuoton välinen ero markkinoida portfolio ja riski - ilmainen hinta. The markkinariskipreemio on yhtä suuri kuin vakuuden kaltevuus markkinoida rivi (SML), graafinen esitys pääoman hinnoittelumallista ( CAPM ).

Kysymys kuuluu myös, mikä on CAPM:n riskipreemio?

Marketti riskipreemio on osa CapitalAsset Pricing Model -mallia ( CAPM ) CAPM kaava osoittaa, että arvopaperin palautus on yhtä suuri kuin riski -ilmainen palautus plus a riskipreemio , joka perustuu kyseisen arvopaperin betaan, jota analyytikot ja sijoittajat käyttävät laskeakseen hyväksyttävän tuottoprosentin.

Voidaan myös kysyä, mitä eroa on riskipreemion ja markkinariskipreemion välillä? Ainoa merkityksellinen ero markkinoiden välillä - riskipreemio ja pääoma - riskipreemio isskooppi. Molemmat termit viittaavat samaan käsitteeseen ja ne lasketaan samalla tavalla. Silti pääomaa - riskipreemio viittaa vain osakkeisiin, kun taas markkinoida - riskipreemio viittaa kaikkiin rahoitusvälineisiin.

Edellisen lisäksi, miten riskipreemio lasketaan?

Kaksi muuttujaa, joita tarvitaan laskea the riskipreemio sijoituksesta ovat arvioitu sijoitetun pääoman tuotto ja riski - ilmainen hinta. Jotta laskea the riskipreemio , vähennät riski -vapaa korko sijoitetun pääoman arvioidusta tuotosta. Ero on riskipreemio.

Kuinka löydät markkinariskipreemion beta-versiolla?

E(Rm) – Rf = markkinariskipreemio, odotettu tuotto markkinoilla miinus riskitön korko

1. Omaisuuden odotettu palautus. Siksi omaisuuserän odotettu tuotto sen beta-vaiheen perusteella on riskitön korko plus riskipreemio, joka on yhtä suuri kuin beeta kertaa markkinariskipreemio.
2. Riskitön tuottoprosentti.
3. Riskipalkkio.